> #iptables -A INPUT -m state --state ESTABLISHE,RELATED -j ACCEPT
> 
> とすると、
> 
> iptables : No chain/target/match by that name

うちでは普通に通ります(Fedora core 2, iptables 1.2.9)．
＃ 因みに ESTABLISHE は ESTABLISHED のはずですね．
＃ ほかのスペルは合ってますか．念のため．．．

iptables --version; iptables -L
で設定一覧を出力して下さい．どうなのでしょうか．