Iwao Watanabeさん、返信ありがとうございます．
>
> 私の手元で次のコードを Windows版 Sun J2SE の
> java version "1.4.1_02-er" の状態で試してみました。
>
> public class Applet3 extends java.applet.Applet {
>     public void init() {
>          enableEvents( java.awt.AWTEvent.KEY_EVENT_MASK );
>     }
>     public void processKeyEvent( java.awt.event.KeyEvent e ) {
>         System.out.println(e);
>     }
> }
>
> appletviewer、IE プラグインのどちらも
> 「a」「b」「c」とタイプすると、コンソールに次のように表示されます。
> ちなみに「tab」を押しても何も反応しません。
●ですよね〜

> 同じクラスファイルをIE内蔵のMicrosoft VM 5.0.0 で試してみると
> 期待したtabキーのイベントが取得できます。
>
> VMの実装によって違いがあるとみなすしかないですね。
●そうなんですか．

結局、ちぐはぐな環境になりますが、徐々(?)にSDK 1.4へ移行する
することが認められ、その最初として今回のアプレットを1.4で作成
しました． で、もって1.4のメソッド
setFocusTraversalKeys( KeyboardFocusManager.FORWARD_TRAVERSAL_KEYS,
                               Collections.EMPTY_SET );
setFocusTraversalKeys( KeyboardFocusManager.BACKWARD_TRAVERSAL_KEYS,
                               Collections.EMPTY_SET );
を使用して、強引に解決ということにしました．

JREはもともと1.4だったので．．．

以上、大変ありがとうございました．