stateのエラーについて，多分kernelの再構築が必要と思います．
オプションConnection trackingがY(es)またはM(odule)に
なっているかご確認下さい．Nの場合は，再構築しましょう．

/etc/init.d/iptablesのエラーについては，恐らくスクリプト
でしょうから，チェックして，保存先を変えてみたらどうですか．

# ところで，ネットワークインタフェースがloとeth0以外にまた
# ありますか．もしなかったらの話ですが，
#
# > iptables -A INPUT -i lo -j ACCEPT
# > iptables -A INPUT -i eth0 -j ACCEPT
#
# をやった時点で，すべてのINPUTパケットがACCEPTされることに
# なりますから，これ以下のルールは無意味になってしまいます．